Рейтинги банков: что это, как рассчитываются

Подобно тому, как кредитный рейтинг информирует кредиторов о кредитоспособности людей и предприятий, рейтинги банков оценивают здоровье, стабильность и уровень риска финансовых учреждений. Когда агентство Moody’s снизило рейтинги банков, это вызвало некоторую панику на рынках и недовольство Белого Дома.

Что же такое рейтинг банка?

Рейтинг банка — это показатель, позволяющий клиентам узнать, насколько безопасно вести дела с конкретным банком. Рейтинг банка интерпретируется через буквенный или числовой рейтинг, присвоенный финансовому учреждению. Эти рейтинги используются инвесторами, эмитентами долговых обязательств, инвестиционными банками, предприятиями и корпорациями.

Рейтинги банков присваиваются для информирования общественности о стабильности и безопасности организации.

Они также помогают руководителям банков выявлять и решать проблемы внутри своих учреждений. Поскольку регулирующие и кредитно-рейтинговые агентства используют разные методы расчета рейтингов, при анализе финансовых учреждений разумно сверяться с несколькими рейтингами.

Как рассчитываются рейтинги банков?

Рейтинги банков определяются несколькими факторами, включая капитализацию банка, качество активов, прибыль и ликвидность. Одна распространенная система кредитных рейтингов сторонних банков Moody’s использует систему буквенных оценок от AAA (самый высокий рейтинг) до D (самый низкий рейтинг).

Другие рейтинговые агентства банков включают Standard & Poor’s (также известный как S&P Global, индекс, который часто упоминается в финансовых новостях как рейтинги S &P 500 и Fitch). Федеральная корпорация страхования депозитов присваивает рейтинг банкам по шкале от одного до пяти. где один соответствует наилучшему рейтингу, а пять — самому низкому.

FDIC рассчитывает рейтинги на основе рейтинговой системы CAMELS, которая учитывает шесть факторов.

Вот объяснение рейтинговой системы CAMELS:

1. C — означает достаточность капитала.

Рекомендуется отслеживать рейтинги банка с течением времени, поскольку это помогает понять, как обстоят дела у конкретного банка по сравнению с другими.

2. А — рейтинг качества активов/активов.

Этот фактор измеряет качество кредитов банка на основе рыночного риска и кредита по отношению к созданным активам. Риск банка ниже, когда он дает кредит корпорациям с отличным кредитным рейтингом. Поскольку кредиты являются основным источником дохода банка, это важный атрибут рейтинга банка.

3. М — означает возможности управления.

Оценка способности банка управлять повседневными операциями и адаптироваться к рыночным условиям для управления инвестиционным риском. Соблюдение федеральных норм также является смягчающим фактором.

Эксперты рассмотрят планы банка с течением времени и определят риски, связанные с аудитом, практикой бухгалтерского учета, информационными системами, ведением учета, компьютерной безопасностью и целостностью данных, документацией и соблюдением политик.

4. Е – заработок

Подобно тому, как кредитор смотрит на бизнес-планы на будущее, прежде чем одобрить кредит, банк должен иметь возможность показывать прибыль, чтобы поддерживать рост и поддерживать конкурентоспособность.

5. L — ликвидность

Ликвидность определяет активы, которые могут быть быстро конвертированы в денежные средства, что указывает на его способность выполнять финансовые обязательства в краткосрочной перспективе, например, снятие средств со депозитов клиентов.

6. S — чувствительность.

Чувствительность показывает, насколько восприимчивы доходы банка к факторам риск. Эти данные сравниваются по отраслям и используются для определения того, как кредитование в конкретных отраслях может повлиять на кредитный риск банка.

Как работает рейтинг банка?

Рейтинги банков обеспечивают общий язык для инвесторов и финансистов во всем мире, позволяющий обеспечить последовательную стандартизированную оценку финансового состояния банка.

Как правило, рейтинги банков учитывают различные факторы, включая финансовую стабильность с течением времени, уровень капитализации, качество активов и прибыль. Рейтинги банков также учитывают способность банка противостоять экономическому стрессу, силу его управленческой команды и качества управления.

Принимая во внимание эти данные, рейтинговые агентства могут точно оценить общее состояние финансового учреждения. Потребители и предприятия смогут затем использовать эту информацию для принятия обоснованных решений о том, куда вложить свои деньги.

Как узнать рейтинг банка

Лучший способ проверить рейтинги коммерческих банков и других финансовых учреждений — обратиться прямо к источнику.

Fitch Ratings предоставляет доступную для поиска базу данных всех банков, кредитных союзов и финансовых учреждений по всему миру. В их списках также указано, когда он в последний раз занимал рейтинг и был ли недавно понижен рейтинг.

Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) предлагает базу данных, которая содержит информацию обо всех зарегистрированных на федеральном уровне банках и финансовых учреждениях. Она также предлагает статистику по отрасли и отчеты по отдельным предприятиям.

В случае с S&P и Moody’s необходимо создать учетную запись для доступа к подробной рейтинговой информации. Однако отраслевые данные собираются с использованием аналогичных методологий и в целом соответствуют оценкам Fitch и FDIC.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

Источник